High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Trading Systems. About dieses Buches. Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage der besten Führer für Hochfrequenz-Handel. Hochfrequenz Handel ist eine schwierige, aber profitabel, bemühen, dass stabile Gewinne zu generieren In verschiedenen Marktbedingungen Aber solide Fundament sowohl in der Theorie und Praxis dieser Disziplin sind wesentlich für den Erfolg Ob Sie ein institutioneller Investor suchen ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder ein einzelner Investor auf der Suche nach einem neuen Weg zu handeln, hat dieses Buch Was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in den heutigen dynamischen Märkten. Building auf den Erfolg der ursprünglichen Ausgabe, die zweite Ausgabe von High-Frequency Trading enthält die neuesten Forschung und Fragen, die seit der Veröffentlichung der ersten ans Licht gekommen sind Edition Es füllt alles von neuen Portfolio-Management-Techniken für den Hochfrequenzhandel und die neuesten technologischen Entwicklungen, die es ermöglichen HFT zu aktualisierten Risikomanagement-Strategien und wie man die Information und den Auftragsablauf sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten sichert. Es gibt zahlreiche quantitative Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems. Die wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung aus Der Ideen zur Leistungsbewertung. Das Buch enthält auch eine Begleit-Website, wo ausgewählte Probe Trading-Strategien heruntergeladen und getestet werden können. Geschrieben von angesehenen Industrie-Experte Irene Aldridge. While Interesse an Hochfrequenz-Handel weiter wachsen, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu helfen Verstehen und implementieren diesen Ansatz - bis jetzt Dieses Buch hat alles, was Sie brauchen, um einen festen Griff zu gewinnen, wie hochfrequentes Handeln funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Tisch von Inhalten. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons , Inc Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley. Wiley Job Network. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Tradin G Systems, 2. Auflage. Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage des besten Führers zum Hochfrequenzhandel. Hochfrequenzhandel ist ein schwieriges, aber profitables, Bestreben, das stabile Gewinne in verschiedenen Marktbedingungen erzeugen kann. Aber solide Fuß in der Theorie und Praxis dieser Disziplin sind entscheidend für den Erfolg Ob Sie ein institutioneller Investor sind, der ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder einen einzelnen Investor sucht, der nach einem neuen Weg zum Handel sucht, dieses Buch hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in heute zu machen S dynamische Märkte. Building auf den Erfolg der Originalausgabe, die Second Edition des High-Frequency Trading beinhaltet die neuesten Forschungen und Fragen, die seit der Veröffentlichung der ersten Auflage ans Licht gekommen sind. Es füllt alles von neuen Portfoliomanagementtechniken für hoch - Häufigkeitshandel und die neuesten technologischen Entwicklungen, die es HFT ermöglichen, Risikomanagementstrategien zu aktualisieren und Informationen zu schützen und zu sichern Auftragsströmung sowohl in den dunklen als auch in den leichten Märkten. Beinhaltet zahlreiche quantitative Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems. Adresse die wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung von Ideen bis hin zur Leistungsbewertung. Das Buch enthält auch einen Begleiter Website, wo ausgewählte Beispiel Trading-Strategien heruntergeladen und getestet werden können. Geschrieben von angesehenen Industrie-Experte Irene Aldridge. While Interesse an High-Frequenz-Handel weiter wachsen, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu verstehen und implementieren diesen Ansatz bis jetzt Dieses Buch hat alles, was Sie Notwendigkeit, einen festen Griff zu bekommen, wie hochfrequentes Handeln funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Kapitel 1 Wie moderne Märkte unterscheiden sich von jenen Vergangenheit 1.Medien, Moderne Märkte und HFT 6.HFT als Evolution von Trading Methodology 7.What ist High-Frequency Trading 13.What High-Frequency Traders tun 15.How Viele High-Frequency Trader gibt es 17.Major Spieler in der HFT Space 17.Organisation dieses Buches 18.End-of-Chapter Fragen 19.Kapitel 2 Technologische Innovationen, Systeme und HFT 21. Kurze Geschichte der Hardware 21.End-of-Chapter Fragen 35.Kapitel 3 Markt Mikrostruktur, Orden , Und Limit Order Books 37.Types of Markets 37.Limit Order Books 39.Aggressive versus Passive Ausführung 43plex Orders 44.Trading Stunden 45.Moderne Mikrostruktur Markt Konvergenz und Divergenz 46.Fragmentierung in Aktien 46.Fragmentierung in Futures 50.Fragmentierung in Optionen 51.Fragmentierung im Forex 51.Fragmentierung im Fixed Income 51.Fragmentierung in Swaps 51.End-of-Chapter-Fragen 52.Kapitel 4 Hochfrequenz-Daten 53.Was ist Hochfrequenz-Daten 53.Wie ist High-Frequency-Daten aufgezeichnet 54 Eigenschaften von Hochfrequenz-Daten 56. Hochfrequenz-Daten sind umfangreich 57. Hochfrequenz-Daten unterliegen dem Bid-Ask-Bounce 59.Hochfrequenz-Daten sind nicht normal oder lognormal 62.Hochfrequenz-Daten sind unregelmäßig verteilt Zeit 62.Most High-Frequency Data nicht enthalten Buy-and-Sell-Identifikatoren 70.End-of-Chapter-Fragen 74.Kapitel 5 Handelskosten 75.Überblick der Ausführungskosten 75.Transparente Ausführungskosten 76.Implicit Ausführungskosten 78.Background und Definitionen 82.Anmerkung der Marktwirkung 85.Empirisch Schätzung der Ständige Marktwirkung 88.End-of-Chapter-Fragen 96.Kapitel 6 Leistung und Kapazitäten von Hochfrequenz-Handelsstrategien 97.Prinzipien der Leistungsmessung 97.Basis Performance-Maßnahmen 98parative Verhältnisse 106.Performance-Zuordnung 110.Kapazitätsbewertung 112.Alpha Zerfall 116.End-of-Chapter-Fragen 116.Kapitel 7 Das Geschäft des Hochfrequenzhandels 117.Key-Prozesse von HFT 117.Finanzmärkte Geeignet für HFT 121.Economics von HFT 122.Market Teilnehmer 129.End-of-Chapter Fragen 130.Kapitel 8 Statistische Arbitrage-Strategien 131.Praktische Anwendungen der statistischen Arbitrage 133.End-of-Chapter-Fragen 144.Kapitel 9 Directional Trading Around Events 147Developing Directional Event-Based Strategies 148.Was Con Stitutes ein Ereignis 149.Forecasting-Methoden 150.Tradable News 153.Anwendung von Event-Arbitrage 155.End-of-Chapter-Fragen 163.Kapitel 10 Automatisierte Marktherstellung Na ve Inventory-Modelle 165.Market Making Key Principles 167.Simulieren einer Market-Making-Strategie 167.Neue Market-Making-Strategien 168.Market Making as a Service 173.Profitable Market Making 176.End-of-Chapter Fragen 178.Kapitel 11 Automated Market Making II 179.Was s in den Daten 179.Modeling Informationen im Auftragsfluss 182.End-of-Chapter-Fragen 193.Kapitel 12 Zusätzliche HFT-Strategien, Marktmanipulation und Marktabstürze 195.Latenz-Arbitrage 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Matching 199.Quote Füllung 201.Machine Learning 207.End - Of-Chapter-Fragen 208.Kapitel 13 Regulierung 209.Key-Initiativen von Regulatoren weltweit 209.End-of-Chapter-Fragen 223.Kapitel 14 Risikomanagement von HFT225.Measuring HFT Risk 225.End-of-Chapter-Fragen 244.Kapitel 15 Minimierung des Marktes Auswirkung 245.Warme Ausführung A Lgorithmen 245.Order-Routing-Algorithmen 247.Issues mit Basismodellen 258.Advanced Models 262.Praktische Implementierung von optimalen Ausführungsstrategien 269.End-of-Chapter-Fragen 270.Kapitel 16 Implementierung von HFT-Systemen 271.Model Development Life Cycle 271.System Implementierung 273.Testing Trading Systems 283.End-of-Chapter Fragen 287.About the Author 298.IRENE ALDRIDGE ist ein Investitionsberater, Portfolio Manager, ein anerkannter Experte zu den Themen der quantitativen Investition und Hochfrequenz Handel und ein erfahrener Erzieher Sie ist derzeit Industrieprofessor an der New York University, Department of Finance und Risk Engineering, Polytechnic Institute, sowie Managing Partner und Quantitative Portfolio Manager bei Able Alpha Trading Ltd ein Investment Consulting-Unternehmen und ein proprietäres Handels-Fahrzeug spezialisiert In quantitativen und hochfrequenten Handelsstrategien Aldridge ist auch ein Begründer einer Online-Ressource, die die neueste Hochfrequenz-Researc macht H für institutionelle Investoren und Makler-Händler Aldridge hält einen MBA von INSEAD, ein MS in Financial Engineering von der Columbia University, ein BE in Elektrotechnik von der Cooper Union in New York, und ist in den Prozess der Abschluss ihrer Doktorarbeit an der New York University Sie ist ein häufiger Redner bei Top-Industrie-Veranstaltungen und ein Mitwirkender an akademischen, Praktiker und Mainstream-Medien Publikationen, darunter das Journal of Trading Futures Magazin, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINALternativen Umgang mit Technologie und Huffington Post. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Trading-Systeme, 2. Auflage. Connect mit Wiley Publicity. Seit seiner Gründung in den frühen 1980er Jahren, Hochfrequenz-Handel HFT hat sich weiter zu entwickeln und zu wachsen Während einige haben versucht, es in den letzten Jahren zu dämonisieren, Tatsache ist, dass HFT erhebliche operative Verbesserungen an den Märkten geliefert hat, von denen die meisten zu einer niedrigeren Volatilität, einem höheren Markt geführt haben Stabilität, bessere Markttransparenz und niedrigere Ausführungskosten für Händler und Investoren. Welche Geeks behaupten oft HFT als Domain, jeder kann diesen bewährten Ansatz in ihre Handelsbemühungen integrieren Mit minimalem Investitionsaufwand sind die Barrieren für den Eintritt in dieses Feld niemals niedriger gewesen , Und die Möglichkeit, signifikante Gewinne zu generieren, war noch nie größer Niemand versteht das besser als der Industrieexperte Irene Aldridge Und jetzt, mit der Zweiten Auflage des High-Frequency Trading, kehrt sie zurück, um ihre Erfahrungen in dieser Arena mit Ihnen zu teilen. Building on the success Der ersten Auflage, diese zuverlässige Ressource enthält die neuesten noch angewandten und ready-to-implementieren Informationen über diese wesentliche Trading-Ansatz Es enthält auch anspruchsvolle Fragen zu Ende des Kapitels Fragen zu testen Sie Ihre Befehle der Themen abgedeckt Along the way, it. Describes Die technologische Evolution, die algorithmische und HFT ermöglicht hat, und legt die Grundlage der Analyse durch Beschreibungen des modernen Marktes Mikrostruktur, Hochfrequenz-Daten und Handelskosten. Delves in die Ökonomie von HFT, die Erforschung der Methoden für die Bewertung der Leistung und Kapazität der HFT-Strategien, und skizziert das eigentliche Geschäft von HFT. Addresses die tatsächliche Umsetzung von HFT durch detaillierte die Kernmodelle Der heutigen HFT-Strategien, von der statistischen Arbitrage und dem direktionalen ereignisbasierten Handel bis hin zur automatisierten Marktherstellung und Liquiditätserkennung. Examinen die realen Risiken, die mit vielen HFT-Strategien verbunden sind, und die Möglichkeiten, sie zu mildern oder zu minimieren. Diskussiert die moderne Gesetzgebung, die für HFT, traditionelle und Aktuelle Ansätze, und wahrscheinlich unmittelbar bevorstehende Richtungen. High-Frequency Trading, Second Edition wird auch von einer Website begleitet, die das in diesem Buch gefundene Material ergänzt. Es enthält anpassbare Lehrpläne, den grundlegenden CC-Code für die Schätzung von Regressionskoeffizienten, eine Stichprobe von Tickdaten und Viel mehr. Um effektiv auf den heutigen Märkten handeln zu können, musst du dich schnell an den verlagerten Markt anpassen Andscape High-Frequency Trading, Second Edition wird Sie in eine bessere Position, um dieses schwer fassbare Ziel zu erreichen und können Sie davon profitieren in den Prozess. Wiley Trading. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme, 2. Auflage. Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage des besten Führers zum Hochfrequenzhandel. Hochfrequenzhandel ist ein schwieriges, aber profitables, Bestreben, das stabile Gewinne in den verschiedenen Marktbedingungen erzeugen kann. Solche feste Grundlage in der Theorie und Praxis dieser Disziplin sind Entscheidend für den Erfolg Ob Sie ein institutioneller Investor sind, der ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder einen einzelnen Investor sucht, der nach einem neuen Weg zum Handel sucht, dieses Buch hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in den heutigen dynamischen Märkten zu machen Auf dem erfolg der ursprünglichen produktion enthält die zweite hochauflösende hochauflösende handel die neuesten forschen und fragen, die seit der veröffentlichung veröffentlicht wurden Die erste Auflage Es füllt alles von neuen Portfoliomanagement-Techniken für den Hochfrequenzhandel und die neuesten technologischen Entwicklungen, die es HFT ermöglichen, Risikomanagementstrategien zu aktualisieren und Informationen und Auftragsströme sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten zu sichern. Inklusive zahlreicher quantitativer Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems. Address die wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung von Ideen bis zur Leistungsbewertung. Das Buch enthält auch eine Begleit-Website, wo ausgewählte Beispiel-Trading-Strategien heruntergeladen und getestet werden können. Geschrieben von respektiert Industrie-Experte Irene Aldridge. Während das Interesse an High-Frequenz-Handel weiter wächst, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu helfen, zu verstehen und zu implementieren diesen Ansatz bis jetzt Dieses Buch hat alles, was Sie brauchen, um einen festen Griff zu bekommen, wie Hochfrequenz-Handel funktioniert und was Es dauert, um es auf Ihre alltäglichen handelswünsche anzuwenden. Kapitel 1 Wie Mod Ern Märkte unterscheiden sich von jenen Vergangenheit 1.Media, moderne Märkte und HFT 6.HFT als Evolution der Handelsmethodologie 7.What ist Hochfrequenzhandel 13.What Hochfrequenzhändler tun 15.How viele Hochfrequenzhändler sind dort 17.Major-Spieler im HFT-Raum 17.Organisation dieses Buches 18.End-of-Chapter-Fragen 19.Kapitel 2 Technologische Innovationen, Systeme und HFT 21. Kurze Geschichte der Hardware 21.End-of-Chapter-Fragen 35. Kapitel 3 Marktmikrostruktur, Orders und Limit Order Books 37.Typen von Märkten 37.Limit Order Books 39.Aggressive versus Passive Ausführung 43plex Orders 44.Trading Stunden 45.Moderne Mikrostruktur Markt Konvergenz und Divergenz 46.Fragmentierung in Aktien 46.Fragmentierung in Futures 50.Fragmentierung in Optionen 51.Fragmentierung in Forex 51.Fragmentierung im Fixed Income 51.Fragmentierung in Swaps 51.End-of-Chapter Fragen 52.Kapitel 4 Hochfrequenz-Daten 53.Was ist High-Frequency Data 53.How Is Hochfrequenz-Daten aufgezeichnet 54.Properties of High-Frequency Daten 56.Hochfrequenz-Daten sind umfangreich 57.Hochfrequenz-Daten unterliegen der Bid-Ask Bounce 59.Hochfrequenz-Daten sind nicht normal oder lognormal 62.Hochfrequenz-Daten sind unregelmäßig in der Zeit 62.Most High - Frequency Data enthalten keine Buy-and-Sell-Identifikatoren 70.End-of-Chapter-Fragen 74.Kapitel 5 Handelskosten 75.Überblick der Ausführungskosten 75.Transparente Ausführungskosten 76.Implicit Ausführungskosten 78.Background und Definitionen 82.Animation von Marktwirkung 85.Empirische Schätzung der Ständige Marktwirkung 88.End-of-Chapter-Fragen 96.Kapitel 6 Leistung und Kapazität hochfrequenter Handelsstrategien 97.Prinzipien der Leistungsmessung 97.Basis Performance-Maßnahmen 98parative Verhältnisse 106.Performance-Zuordnung 110. Kapazitätsbewertung 112.Alpha Decay 116.End-of-Chapter Fragen 116.Kapitel 7 Das Geschäft des Hochfrequenzhandels 117.Key Prozesse von HFT 117.Finanzmärkte Geeignet für HFT 121.Economics von HFT 122.Market Teilnehmer 129.End - of-Kapitel Fragen 130.Kapitel 8 Statistische Arbitrage-Strategien 131.Praktische Anwendungen der statistischen Arbitrage 133.End-of-Chapter-Fragen 144.Kapitel 9 Directional Trading Around Events 147Developing Directional Event-Based Strategies 148.Was stellt ein Event dar 149.Forecasting Methodologies 150.Tragbare Nachrichten 153.Anwendung von Ereignis-Arbitrage 155.End-of-Chapter-Fragen 163.Kapitel 10 Automatisierte Marktherstellung Na ve Inventory-Modelle 165.Market Making Key Principles 167.Simulieren einer Market-Making-Strategie 167.Na ve Market-Making-Strategien 168.Market Making as a Service 173.Profitable Market Making 176.End-of-Chapter Fragen 178.Kapitel 11 Automated Market Making II 179.Was s in den Daten 179.Modeling Information im Auftragsablauf 182.End-of-Chapter Fragen 193.Kapitel 12 Zusätzliche HFT-Strategien, Marktmanipulation und Marktabstürze 195.Latenz-Arbitrage 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Matching 199.Quote Füllung 201.Machine Learning 207.End-of-Chapter Frage S 208.Kapitel 13 Regulierung 209.Key-Initiativen von Regulatoren weltweit 209.End-of-Chapter-Fragen 223.Kapitel 14 Risikomanagement von HFT225.Measuring HFT Risk 225.End-of-Chapter-Fragen 244.Kapitel 15 Minimierung der Marktwirkung 245. Warum Ausführungsalgorithmen 245.Order-Routing-Algorithmen 247.Issues mit Basismodellen 258.Erweiterte Modelle 262.Praktische Implementierung von optimalen Ausführungsstrategien 269.End-of-Chapter-Fragen 270.Kapitel 16 Implementierung von HFT-Systemen 271.Model Development Life Cycle 271.System-Implementierung 273.Testing Trading Systems 283.End-of-Chapter Fragen 287.About the Author 298.IRENE ALDRIDGE ist ein Anlageberater, Portfolio Manager, ein anerkannter Experte zu den Themen der quantitativen Investition und hoch Häufigkeitshandel und ein erfahrener Erzieher Sie ist derzeit Industrieprofessor an der New York University, Abteilung für Finanzen und Risk Engineering, Polytechnic Institute, sowie Managing Partner und Quantitative Portfolio Manag Er bei Able Alpha Trading Ltd ein Investment Consulting-Unternehmen und ein proprietäres Handelsfahrzeug spezialisiert auf quantitative und hochfrequente Handelsstrategien Aldridge ist auch ein Gründer einer Online-Ressource, die die neuesten Hochfrequenz-Forschung für institutionelle Investoren und Broker-Händler Aldridge hält eine MBA von INSEAD, ein MS in Financial Engineering von der Columbia University, ein BE in Elektrotechnik von der Cooper Union in New York, und ist in den Prozess der Abschluss ihrer Promotion an der New York University Sie ist ein häufiger Redner bei Top-Industrie-Veranstaltungen und ein Mitwirkende an akademischen, praktischen und Mainstream-Medienpublikationen, darunter das Journal of Trading Futures Magazin, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINALternativen Umgang mit Technologie und Huffington Post. Hochfrequenz Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Trading Systems, 2. Edition. Connect mit Wiley Publicity. Since seine Gründung in den frühen 1980er Jahren, Hochfrequenz-Handel H FT hat sich weiterentwickelt und wächst Während einige in den vergangenen Jahren versucht haben, es zu dämonisieren, ist die Tatsache, dass HFT erhebliche operative Verbesserungen auf die Märkte geleistet hat, von denen die meisten zu einer geringeren Volatilität, einer höheren Marktstabilität, einer besseren Markttransparenz, Und niedrigere Ausführungskosten für Händler und Investoren. Während Aussenseiter oft behaupten, HFT als ihre Domain, kann jeder diese bewährte Ansatz in ihre Handels-Bemühungen zu integrieren Mit minimalen Investitionen erforderlich, die Barrieren für den Eintritt in diesem Bereich waren noch nie niedriger und die Möglichkeit zu generieren Signifikante Gewinne war noch nie größer Niemand versteht das besser als der Industrieexperte Irene Aldridge Und jetzt, mit der Zweiten Auflage des High-Frequency Trading, kehrt sie zurück, um ihre Erfahrungen in dieser Arena mit Ihnen zu teilen. Building auf den Erfolg der ersten Auflage, dies Zuverlässige Ressource beinhaltet die neuesten, aber angewandten und einbaufertigen Informationen zu diesem wichtigen Handelsansatz Udes anspruchsvolle Fragen zum Ende des Kapitels, um Ihr Kommando über die Themen zu testen, die unterwegs sind. Es beschreibt die technologische Evolution, die algorithmische und HFT ermöglicht hat, und legt das Fundament der Analyse durch Beschreibungen der modernen Marktmikrostruktur, Hochfrequenzdaten Und Handelskosten. Delves in die Ökonomie von HFT, die Erforschung der Methoden für die Bewertung der Leistung und Kapazität der HFT-Strategien und skizziert das eigentliche Geschäft von HFT. Addresses die tatsächliche Umsetzung von HFT durch detaillierte die Kernmodelle der heutigen HFT-Strategien, Von der statistischen Arbitrage und dem direktionalen ereignisbasierten Handel bis hin zur automatisierten Marktmachung und Liquiditätserkennung. Examinen die realen Risiken, die mit vielen HFT-Strategien verbunden sind, und die Möglichkeiten, sie zu mildern oder zu minimieren. Diskussiert die moderne Gesetzgebung, die für HFT, traditionelle und aktuelle Ansätze relevant ist und wahrscheinlich bevorsteht Direction. High-Frequency Trading, Second Edition wird auch von einer Website begleitet, die das Material foun ergänzt D in diesem Buch Es enthält anpassbare Lehr-Folien, grundlegende CC-Code für die Schätzung Regressionskoeffizienten, eine Stichprobe von Tick-Daten und vieles mehr. Um effektiv Handel auf heutigen Märkten, müssen Sie sich schnell an die verlagernde Marktlandschaft High - Frequency Trading, Second Edition wird Sie in eine bessere Position, um dieses schwer fassbare Ziel zu erreichen und können Sie davon profitieren in den Prozess. Request Erlaubnis zur Wiederverwendung von Inhalten aus diesem Titel. 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