Währungskorrelationen Forex Handel

Verwenden Sie Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Um ein effektiver Trader zu sein, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolio s Empfindlichkeit auf Marktvolatilität ist wichtig Dies ist vor allem, wenn der Handel Forex Weil Währungen pakelliert sind, kein einziges Paar handelt völlig unabhängig von den anderen Sobald Sie sind Bewusst von diesen Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie kontrollieren Ihre gesamte Portfolio-Exposition Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature Forex. Defining Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen, wenn Sie haben das britische Pfund gegen das japanische Yen GBP JPY Paar gehandelt, zum Beispiel, Sie sind tatsächlich handeln ein Derivat der GBP USD und USD JPY Paare daher GBP JPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare , Die Interdependenz zwischen den Währungen stammt aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie in Paaren sind, während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden Können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Die Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß für die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung bewegen werden 100 der Zeit Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren ist Völlig zufällig Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, lasst man die folgenden Tabellen anschauen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar einen Monat EUR USD und GBP USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0 95 Dies bedeutet, dass, wenn die EUR-USD-Rallyes, die GBP USD auch 95 der t gesammelt hat Ime In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer 0 66, aber auf lange Sicht 1 Jahr haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EUR USD und USD CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1 00 Das bedeutet, dass 100 der Zeit, in der der EUR-USD gesammelt wurde, USD CHF verkauft wurde. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Die korrelierten Korrelationen bleiben nicht immer stabil. USD USD und USD CHF, für Beispiel Mit einem Koeffizienten von 0 95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank of Canada. Für mehr, Siehe Zinssatz Parität zu handeln Forex. Korrelationen Ändern Es ist klar, dass diese Korrelationen ändern, was macht die Verschiebung in Korrelationen noch wichtiger Sentiment und globale wirtschaftliche Faktoren sind sehr dynamisch Ic und kann sich sogar täglich ändern Starke Korrelationen heute nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren Das ist der Grund, warum ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation ist auch sehr wichtig Dies bietet eine klarere Perspektive auf Die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer sind Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit auf Rohstoffpreise, sowie einzigartig Ökonomische und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, dass EUR USD mit anderen Paaren teilt. Calculating Correlations Yourself Der beste Weg, um aktuell auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen zu halten ist, um sie selbst zu berechnen Dies kann klingen Schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel Viele Charting-Pakete Vorabend N einige freie erlauben Ihnen, historische tägliche währungspreise zu downloaden, die Sie dann in Excel in Excel transportieren können, benutzen Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL Bereich 1 ist, Bereich 2 Das einjährige, sechs-, drei - und ein - Monats nachlaufende Lesungen geben die umfassendste Sicht auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Laufe der Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft Die Preisdaten für Ihre zwei Währungspaare sagen, dass sie GBP USD und USD JPY sind 2 Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie sind, aufgetreten sind Analysieren 3 Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein 4 Markieren Sie alle Daten in einer der Preisspalten, in denen Sie einen Bereich von Zellen im Formelfeld erhalten möchten 5 Geben Sie Komma ein 6 Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für th E andere Währung 7 Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL A1 A50, B1 B50 8 Die Zahl, die produziert wird, stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren und zu aktualisieren Einmal alle paar Wochen oder zumindest einmal im Monat ist in der Regel eine gute idea. How, um es zu verwalten Exposure Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Erste, Sie können Ihnen dabei helfen, zwei Positionen einzugehen, die sich gegenseitig aufheben, zB wenn man weiß, dass EUR USD und USD CHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 Mal verschieben, würden Sie sehen, dass ein Portfolio von langem EUR USD und einem langen USD CHF ist Das gleiche wie praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR-USD-Rallye, USD CHF einen Verkauf ausführen wird. Auf der anderen Seite, halten lange EUR USD und lange AUD USD oder NZD USD ähnelt der Verdoppelung Auf die gleiche positi Da die Korrelationen so stark sind Erfahren Sie mehr in Forex Waten in den Währungsmarkt Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen Da die EUR-USD - und AUD-USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu unterdrücken, während sie noch beibehalten Eine zentrale Richtungsansicht Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Trader, anstatt zwei Lose des EUR-USD zu kaufen, eine Menge des EUR-USD und ein Los der AUD USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden Unterschiedliche Währungspaare ermöglichen mehr Diversifikation und geringfügig geringere Risiken Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro oder umgekehrt Trader kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen Lets betrachten den EUR USD und USD CHF noch einmal Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber die Wert von einem Pip-Umzug in der EUR-USD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USD CHF 9 24 für die gleiche Anzahl von Einheiten Dies bedeutet, dass Händler können USD CHF zur Absicherung EUR USD Exposition. Hier S wie die Hecke arbeiten würde sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR USD Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD CHF Los von 100.000 Einheiten Wenn der EUR USD um zehn Pips oder Punkte erhöht, würde der Trader um 100 an der Position sein Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR-USD bewegt, wäre die kurzfristige USD-CHF-Aktie rentabel, vermutlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92 40 Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in - 7 60 anstelle von - 100 verschieben , Diese Hedge bedeutet auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR-USD-Sell-offs, aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, es Ist sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen ihnen bewusst zu sein En verschiedene Währungspaare und ihre veränderten Trends Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Kenntnisse helfen Händlern, diversifizieren, hecken oder verdoppeln auf Gewinne. Die untere Linie Um ein effektiver Trader zu sein, Ist wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft den Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten Ihre Trading-Strategie und ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder finden Sie alternative Paare, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre Verschiebung Trends Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial. How To Verwenden Sie Währung Korrelation in Ihrem Trading. So jetzt wissen Sie, welche Währungs-Korrelation ist und wie zu lesen Es aus einem Phantasie-Diagramm Aber wir wetten, dass Sie sich fragen, wie mit Währungs-Korrelationen wird Ihr Handel erfolgreicher machen Warum brauchen Sie diese wunderbare Fähigkeit in Ihrem Händler s Werkzeugtasche. Es gibt mehrere Gründe.1 Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel. Unternehmen Korrelationen können Ihnen helfen Bleiben Sie aus Positionen, die sich gegenseitig aufheben werden Wie die vorherige Tabelle und das Beispiel erklärt, wissen wir, dass EUR USD und USD CHF in die entgegengesetzte Richtung bewegen 100.Öffnen einer Position lang EUR USD UND langer USD CHF ist dann sinnlos und manchmal Teuer Neben der Bezahlung für die Ausbreitung zweimal, würde jede Bewegung im Preis ein Paar auf und das andere down. We wollen unsere harte Arbeit, um mit etwas zu bezahlen.2 Leverage profitits. Or Verluste Sie haben die Möglichkeit, verdoppeln Auf Positionen, um die Gewinne zu maximieren Wieder nehmen wir bei der Betrachtung der 1 Woche EUR USD und GBP USD Beziehung aus dem vorherigen Beispiel. These zwei Paare haben eine starke positive Korrelation mit GBP USD nach hinter EUR USD praktisch s Tep for step. Opening eine lange Position für jedes Paar wäre in der Tat wie mit EUR EUR und verdoppeln Sie Ihre Position Sie d im Grunde nutzen Gebrauch Hebel Mucho Gewinn, wenn alles geht richtig und mucho Verluste, wenn die Dinge schief gehen.3 Diversifizieren Sie das Risiko. Untering diese Korrelationen existieren auch erlaubt es Ihnen, verschiedene Währungspaare zu verwenden, aber immer noch nutzen Sie Ihre Sichtweise Anstatt den Handel ein einziges Währungspaar die ganze Zeit, können Sie Ihr Risiko über zwei Paare, die sich die gleiche Weise zu bewegen. Pick Paare, die haben Eine starke bis sehr starke Korrelation um 0 7 Zum Beispiel, EUR USD und GBP USD neigen dazu, zusammen zu bewegen Die unvollständige Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, die hilft, Ihr Risiko zu reduzieren Lassen Sie uns sagen, Sie bullish auf USD. Stattdessen Der Eröffnung von zwei Short-Positionen von EUR USD, könnte man kurz EUR EUR und kurz ein GBP USD, die Sie von irgendeinem Risiko abschirmen und Ihre Gesamtposition diversifizieren würde. Wenn der US-Dollar verkauft, der eur O könnte in geringerem Maße als das Pfund betroffen sein.4 Hedge-Risiko. Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch dazu beitragen, Verluste zu minimieren Wenn Sie eine lange EUR-USD-Position öffnen und es anfängt, gegen Sie zu gehen, öffnen Sie ein Kleine Long-Position in einem Paar, das sich gegenüber EUR USD bewegt, wie z. B. USD CHF. Major Verluste abgewendet. Sie ​​können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen. Zum Beispiel, während EUR USD und USD CHF haben eine fast perfekte -1 0 inverse Korrelation, ihre Pip-Werte sind unterschiedlich Angenommen, Sie handeln ein 10.000 Mini-Los, ein Pip für EUR USD entspricht 1 und ein Pip für USD CHF entspricht 0 93.Wenn Sie ein Mini-Los kaufen EUR EUR, können Sie HEDGE Ihren Handel durch den Kauf Ein Mini-Los von USD CHF Wenn EUR USD 10 Pips fällt, würden Sie unten 10 sein. Ihr USD-CHF-Handel würde bis 9 30 sein. Statt 10, jetzt sind Sie nur unten 0 70.Even obwohl Hedging klingt wie der größte Ding seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile Wenn EUR USD sammelt, ist Ihr Gewinn li Wegen der Verluste aus Ihrer USD-CHF-Position. Also kann die Korrelation jederzeit schwächen Stellen Sie sich vor, wenn EUR USD 10 Pips fällt und USD CHF nur 5 Pips steigt, bleibt flach oder heck, fällt auch Ihr Konto wird bluten Mehr rot, dann werden Sie gerne. So seien Sie vorsichtig beim Hedging.5 Bestätigen Sie Ausbrüche und vermeiden Sie Fakeouts. Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihren Handelseintrag zu bestätigen oder Signale auszutauschen. Zum Beispiel scheint der EUR USD eine signifikante Unterstützungsstufe zu prüfen, die Sie beobachten Die Preis-Aktion und sind auf der Suche nach einem Ausbruch auf den Nachteil zu verkaufen. Sind Sie wissen, EUR USD ist positiv korrekt mit GBP USD und negativ korreliert mit USD CHF und USD JPY, Sie überprüfen, um zu sehen, wenn die anderen drei Paare sind in der gleichen bewegen Größe als EUR USD. Sie merken, dass GBP USD auch in der Nähe eines signifikanten Support-Levels Handel und sowohl die USD CHF und USD JPY sind in der Nähe der wichtigsten Widerstand Ebenen. Dies sagt Ihnen, dass die jüngsten Umzug ist US-Dollar-bezogen und bestätigt eine mögliche Ausbruch Für EU R USD seit den anderen drei Paaren bewegen sich ähnlich So Sie entscheiden, Sie werden den Ausbruch handeln, wenn es auftritt. Jetzt lassen Sie sich annehmen die anderen drei Paare sind nicht in der Größenordnung als EUR USD Der GBP USD hält nicht fallen, USD JPY ist Nicht steigen, und USD CHF ist seitwärts. This ist in der Regel ein starkes Zeichen dafür, dass der EUR-USD-Rückgang nicht US-Dollar-bezogen ist und wahrscheinlich von einer Art von negativen EU-Nachrichten getrieben wird. Preis kann tatsächlich unterhalb der Key Support Ebene, die Sie gewesen sind Monitoring, sondern weil die anderen drei korrelierten Paare nicht im Verhältnis zu EUR USD verschoben werden, wird es fehlende Preisverfolgung geben und der Preis wird über das Support-Level zurückkehren, was zu einem Fakeout führt. Wenn Sie dieses Setup immer noch handeln wollten, Da Sie keine Korrelationsbestätigung von den anderen Paaren erhalten haben, könnten Sie es klug spielen, indem Sie Ihr Risiko reduzieren und mit einer kleineren Positionsgröße handeln. Sparen Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion abgeschlossen. Forex Korrelation. Die Korrelation von Währungen ermöglichen eine bessere Bewertung des Risikos einer Kombination von Positionen Korrelationsmaße die zwischen zwei Währungspaaren bestehende Beziehung Zum Beispiel können wir wissen, ob sich zwei Währungspaare in ähnlicher Weise bewegen werden oder nicht. Zwei korrelierte Währungen haben eine Koeffizient in der Nähe von 100, wenn sie sich in die gleiche Richtung und von -100 bewegen, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen Eine Korrelation nahe bei 0 zeigt, dass die Bewegungen in den beiden Währungspaaren nicht verwandt sind. Wie wird es berechnet. Die Berechnung der Korrelation auf Diese Seite verwendet die Standardformel, die als der Pearson-Koeffizient der Korrelation bekannt ist. Die Länge der Serie wird durch das Num Period-Feld gegeben. Für weitere Informationen über die Berechnung können Sie die Wikipedia-Seite besuchen. Wieviel die Daten verwendet werden. Management von risks. It Kann wichtig sein, um zu wissen, ob die offenen Positionen in einem Portfolio korreliert sind. Wenn Sie offene Trades in drei Währungspaaren haben, die stark zum Beispiel EURUS korreliert sind D, USDCHF und USDNOK, müssen Sie die Tatsache vorwegnehmen, dass, wenn einer der Positionen seinen Stop-Loss erreicht, dann sind die beiden anderen sehr wahrscheinlich auch Verlust-Positionen. In diesem Fall ist es wichtig, die Größe der Positionen, um einen schwerwiegenden Verlust zu vermeiden. Modifizierung des Marktes. Eine Änderung der Korrelation, vor allem über die langfristige, kann zeigen, dass der Markt eine Veränderung durchläuft Wenn zum Beispiel EURUSD und GBPUSD für mehrere Monate stark korreliert sind und Dann de-korrelieren, das kann ein Zeichen dafür sein, dass die Marktstimmung in Bezug auf den EUR und / oder GBP in den Prozess der Veränderung ist, kann man den Anfang oder das Ende eines Trends in einer der beiden Währungen sehen. Wiederhandlungswaffen Und Commodity Correlations. Correlations zwischen den weltweit am meisten gehandelten Rohstoffen und Währungspaare sind üblich Zum Beispiel ist der kanadische Dollar CAD korrekt mit den Ölpreisen aufgrund des Exportes, während Japan anfällig für Ölpreise ist, weil es importiert mos T von seinem Öl Ähnlich haben Australien AUD und Neuseeland NZD eine enge Beziehung zu Goldpreisen und Ölpreisen Während die Korrelationen positiv oder negativ können erheblich sein, wenn Forex-Händler von ihnen profitieren wollen, ist es wichtig, Zeit eine Korrelation Handel richtig Es gibt Zeiten, in denen eine Beziehung zerbricht, und solche Zeiten können für einen Händler sehr kostspielig sein, der nicht versteht, was passiert ist. Bewusstsein einer Korrelation, Überwachung und Timing ist für den erfolgreichen Handel auf der Grundlage der Inter-Market-Analyse entscheidend Durch die Prüfung von Währungs - und Warenbeziehungen. Deciding Welche Währung und Commodity-Beziehungen zu Handel Nicht alle Währungs-Rohstoff-Korrelationen sind wert Handel Trader müssen Berücksichtigung von Provisionen und verbreitet zusätzliche Gebühren, Liquidität und auch Zugang zu Informationen Währungen und Rohstoffe, die stark gehandelt werden wird Leichter zu finden, Informationen zu haben, werden kleinere Spreads und Liquidität, die eher zu angemessen ist. Canada ist ein bedeutender Exporteur von Öl, und so ist seine Wirtschaft von dem Ölpreis betroffen und die Menge, die es exportieren kann, ist Japan ein wichtiger Importeur von Öl, und so der Ölpreis und die Menge, die es importieren muss, beeinflusst die japanische Wirtschaft Wegen der großen Wirkung, die Öl auf Kanada und Japan hat, korreliert der CAD JPY positiv mit den Ölpreisen. Dieses Paar kann ebenso überwacht werden wie der USD CAD Der Nachteil ist, dass der CAD JPY im Allgemeinen eine höhere Spanne hat und weniger flüssig ist als der USD CAD Da Öl in US-Dollar in der ganzen Welt festgesetzt wird, wirkt sich der schwankende Dollar auf die Ölpreise aus und umgekehrt. Daher kann der USD-CAD auch beobachtet werden, da die beiden Länder große Ölimporteure und Exporteure sind. Figure 1 CAD JPY versus angepasstes Öl Preise Chart zeigt wöchentliche Daten für 2007 bis 2010.Source TD Ameritrade. Figure 1 zeigt, dass es Zeiten gibt, in denen das Währungspaar und Öl abweichen Die Ölpreise sind angepasst Abbildung 2 verwendet unbereinigte Ölpreise und bis 2010 ein Stro Ng Korrelation kann man sehen, dass es wichtig ist, die Korrelation in Echtzeit mit den tatsächlichen Handelsdaten zu überwachen. Figure 2 CAD JPY versus unadjusted Öl Futures Prozentsatz Ausdrücke YTD 2010, daily. Source TD Ameritrade. Australia ist einer der großen Goldproduzenten in der Welt Infolgedessen ist seine Wirtschaft durch den Goldpreis beeinflusst und wie viel es exportieren kann Neuseeland ist ein wichtiger Handelspartner mit Australien und ist daher sehr anfällig für Schwankungen in Australiens Wirtschaft Dies bedeutet, dass Neuseeland auch stark betroffen ist Australiens Verhältnis zum Gold Im Jahr 2008 war Australien der viertgrößte Goldproduzent der Welt. Im Jahr 2009 waren die USA der drittgrößte Käufer von Gold. Daher sind die AUD USD und NZD USD für den Handel in Bezug auf Goldpreise geeignet. Abbildung 3 AUD USD versus angepasst Gold Futures Prozentsatz Chart zeigt wöchentliche Daten für 2007 bis 2010.Source TD Ameritrade. While Australien gehörte zu den kleineren Volumen Öl-Exporteure im Jahr 2009, im Jahr 2010 die AUD USD war auch Positiv korreliert mit den Ölpreisen, und dann im September divergiert. Bild 4 AUD USD im Vergleich zu unbereinigten Öl-Futures-Prozentsatz YTD 2010, Daily. Source TD Ameritrade. Currency Rohstoff-Beziehungen können sich im Laufe der Zeit ändern Andere Währungs-Rohstoff-Beziehungen können durch die Suche nach großen Produzenten gefunden werden Jede Ausfuhr, sowie die großen Importeure der gleichen Ware Die Währung Kreuzrate zwischen dem Exporteur und Importeur ist es wert, für eine Korrelation mit der Ware. Deciding Welches Instrument zu handeln In zu wissen, welche Währungen und Rohstoffe haben starke Beziehungen, Händler Müssen entscheiden, welche handelbaren Währungspaar sie ihre Geschäfte machen werden, oder wenn sie in der Ware und Währung handeln werden. Dies hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Gebühren und der Fähigkeit des Händlers, auf einen bestimmten Markt zuzugreifen. Die Charts zeigen, dass die Ware oft ist Die flüchtigere der Instrumente. Wenn zugänglich ist, kann ein Händler in der Lage sein, das Waren - und Währungspaar von einem zu handeln Konto aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Rohstoff-Verträge für Unterschied CFDs Siehe, wie man in Rohstoffe für mehr zu diesem Thema investieren. Monitoring der Korrelation für Risse Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nur, weil eine Beziehung im Durchschnitt über die Zeit existiert, bedeutet nicht Dass starke Korrelationen zu allen Zeiten existieren Während diese Währungspaare für ihre hohen Korrelationstendenzen gegenüber einer Ware zu sehen sind, gibt es Zeiten, in denen die starke Korrelation nicht existiert und sogar für einige Zeit umgekehrt werden kann. Markt - und Währungspaar, das hoch ist Positiv korreliert ein Jahr, kann divergieren und werden negativ korreliert in den nächsten Trader, die in Korrelation Handel wagen sollte bewusst sein, wenn eine Korrelation ist stark und wenn es sich verlagert. Monitoring Korrelationen können ganz einfach mit modernen Handelsplattformen durchgeführt werden Eine Korrelation Indikator kann Verwendet werden, um die Echtzeit-Korrelation zwischen einer Ware und einem Währungspaar über einen bestimmten Zeitraum zu zeigen. Ein Händler kann Wünschen, kleine Divergenzen zu erfassen, während die beiden Instrumente insgesamt hoch korreliert bleiben Wenn die Divergenz fortdauert und die Korrelation schwächt, muss ein Händler zurücktreten und verstehen, dass diese Korrelation in einer Zeit der Verschlechterung sein kann, ist es Zeit, an die Seitenlinie zu treten oder zu nehmen Unterschiedlicher Handelsansatz, um den sich wandelnden Markt unterzubringen. Figure 5 CAD JPY gegen Öl-Futures und Korrelationsindikator Diagramm zeigt wöchentliche Daten für 2008 bis 2010.Source TD Ameritrade. Figure 5 zeigt die wöchentliche CAD JPY sowie die Korrelationsindikator 15 Perioden, die es mit vergleichen Öl-Futures Ein Großteil der Zeit zeigt der Indikator eine starke Korrelation im Bereich von 0 80 an, doch gibt es Zeiten, in denen die Korrelation fällt Wenn der Indikator unter eine bestimmte Schwelle fällt, z. B. 0 50, ist die Korrelation nicht stark und der Händler kann warten Für die Währung und Ware, um die starke Korrelation wiederherzustellen Divergenzen können für Handelssignale verwendet werden, aber es sollte beachtet werden, dass Divergenzen Kann für längere Zeit dauern. Der Korrelationsindikator kann für den Zeitrahmen angepasst werden, den ein Trader handelt. Eine längere Berechnungsperiode glättet die Ergebnisse und ist für längerfristige Händler besser. Die Verkürzung des Berechnungszeitraums wird den Indikator chopper machen Liefern auch kurzfristige Signale und erlauben Korrelationshandel auf kleineren Zeitrahmen Für weitere Informationen siehe Divergenz Der Handel am meisten profitabel. Timing der Währung Rohstoffhandel Bei der Betrachtung der vorherigen Charts ist es offensichtlich, dass Timing und eine Strategie für die Navigation erforderlich ist Schwankende Korrelationen zwischen Währungen und Rohstoffen Während der genaue Ein - und Ausstieg vom Händler bestimmt wird und davon abhängt, ob sie die Ware, die Währung oder beides handeln, sollte sich ein Händler bei der Eingabe und dem Verlassen von Korrelationsgeschäften auf einige Dinge aufmerksam machen Und Ware aktuell korreliert Wie über über time. Does ein Asset scheinen, die anderen führen. Ich Preis divergieren I S eine Asset-Klasse macht höhere Höhen, zum Beispiel, während die andere Asset-Klasse nicht höhere Höhen zu machen Wenn dies der Fall ist, warten Sie, bis die beiden beginnen, sich wieder zusammen zu bewegen. Verwenden Sie ein Trend-Bestätigungs-Tool Wenn Divergenzen auftreten, warten auf a Trend zu entstehen oder umzukehren, wo die Währung und Rohstoff-Trend in ihrer entsprechenden korrelierten fashion. Figure 6 USD CAD gegenüber Öl CFD. Source CFD Trading. By Monitoring Korrelationen mehrere Trades könnte in der USD-CAD-und Öl-Märkte über den Zeitrahmen gezeigt bestätigt worden In Abbildung 6 Während man die Paare während der korrelierten Zeiten handeln konnte, sah dieser besondere Zeitrahmen mehrere Divergenzen Da sich die Währung und die Ware neu ausrägten, entwickelten sich große Trends, indem sie auf Pausen in Trendlinien sowohl in der Ware als auch in der Währung beobachteten oder auf einen warteten Asset-Klasse, um die Korrelation Trend der anderen Asset-Klasse durch blaue Pfeile markiert, mehrere große Trends könnte gefangen genommen werden Dies ist ähnlich wie auf Divergenzen zu beobachten In der Korrelations-Indikator und dann einen Handel in einer Trending-Richtung, wie die Ware und Währung neu ausrichten Die Ware, Währung oder beides könnte gehandelt werden. Die Bottom Line on Trading Währung und Commodity Correlations Korrelationen zwischen Währungen und Rohstoffe sind keine exakte Wissenschaft Oft Korrelationen Brechen und kann sogar für längere Zeit umgekehrt Trader müssen wachsam bleiben bei der Überwachung von Korrelationen für Chancen Korrelationsindikatoren oder Monitoring-Diagramme sind zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe abzuschließen Nach Divergenzen, wartet auf die Ware und Währung, um in ihren jeweiligen Trends auszurichten, kann ein starkes Signal sein - dennoch müssen die Händler akzeptieren, dass Divergenzen eine lange Zeit dauern können. Beziehungen können sich im Laufe der Zeit ändern, da die Länder die Exporte oder Importe ändern, und dies wird die Korrelationen beeinflussen. Es ist auch wichtig, dass die Händler bestimmen, wie sie Trades machen werden, sei es in der Währung, in der Ware oder in der Währung Beides. About Currency Correlation. Some Währungspaare sind korreliert und Einige sind nicht Lassen Sie uns versuchen zu sehen, welche Währungs-Korrelation ist Aber bevor Sie über Forex-Korrelation zu sprechen, lassen Sie sich von der Makro-Ebene beginnen. Jede Währung hat seine eigenen Eigenschaften. Es gibt sichere Himmel Währungen, die Investitionen anziehen, wenn es große wirtschaftliche Turbulenzen und Risiken gibt Der globalen Wirtschaft wird als hoch angesehen Diese Währungen gelten als sichere Investitionen, wenn die Risikoappetit niedrig ist. Es gibt Rohstoffwährungen aus Ländern, die große Rohstoffexporteure sind und die Gesundheit dieser Volkswirtschaften und damit die Gesundheit ihrer Währungen hängt von der Wachstum der Rohstoff-Exporte. Es gibt niedrige Rendite-Währungen mit sehr niedrigen Inflationsrate und damit sehr niedrigen Zinsen und dann gibt es hohe Rendite-Währungen. Es gibt Volkswirtschaften und Währungen aus Nationen, die große und Netto-Exporteure sind und dann gibt es diejenigen, die groß sind Und Nettoimporteure. Die oben genannten Punkte sind nur auf Makroebene, aber was diese spiegeln, dass viele der Volkswirtschaften über die g Lappen sind korreliert Es kann eine starke positive Korrelation oder eine starke negative Korrelation sein oder es kann schwach sein, aber wenn einige Volkswirtschaften Korrelationen haben, dann ist es natürlich, dass ihre Währungen auch eine Korrelation haben würden. Die Stärke einer Währung ist nichts als die Stärke davon Wirtschaft Also Währungskorrelation stellt grundsätzlich die Korrelation dieser Volkswirtschaften dar. Wenn wir sagen, dass jede Währung ihre eigenen Eigenschaften hat, sollten wir auch sagen, dass viele dieser Merkmale mit anderen Währungen geteilt werden und mit anderen Währungen gemeinsam sind. Dies ist wie Familien von Währungen Die Währungen einer Familie oder mit ähnlichen Merkmalen würden sich bei verschiedenen Arten von Wirtschaftsszenarien oder Marktgefühlen ähnlich verhalten. Zum Beispiel, wenn es ein wahrgenommenes Risiko für die Weltwirtschaft gibt, würden die Währungen, die als sicher angesehen werden können, stärker werden oder Wenn es mehr Risiko Appetit wegen des höheren Vertrauens in die Gesundheit der globalen Wirtschaft die cu Rigiten mit hohem Ertrag, aber mehr Risikofaktor kann besser scheinen. Um es zusammenzufassen, können wir sagen, dass wir nicht jede Währung einzeln analysieren müssen, sondern auf Makroebene können wir Währungen in verschiedenen Gruppen oder Familien teilen und die Anfangsanalyse kann sein Die einzelnen Gruppen oder Familien und nicht nur die einzelnen Währungen Die Währungen der Gruppe können sich ähnlich verhalten und sich in der gleichen Richtung normal bewegen. Jetzt, um einen Schritt mehr ins Detail über die Währungskorrelation zu gehen, lasst uns sehen, welche Arten von Beziehungen möglich sind Zwischen Währungen.1 Im Allgemeinen verhalten sich in ähnlicher Weise dh positive Korrelation 2 Im Allgemeinen verhalten sich in der entgegengesetzten Weise dh negativ korrelierte Währungspaare 3 Nicht sich um einander oder eine zufällige Beziehung, dh keine Korrelation. Die oben ist das Wesen der Währungskorrelation, um wieder zusammenzufassen und Mit anderen Worten, einige Währungspaare neigen dazu, sich in der gleichen Richtung die meiste Zeit zu bewegen, einige Währungspaare neigen dazu, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen Die meisten der Zeit und einige Währungspaare zeigen keine Beziehung und ihre Bewegungen sind völlig zufällig in Bezug auf einander Dies sind positive Korrelation, negative Korrelation und keine Korrelation jeweils Lassen Sie uns einige der praktischen und Live-Beispiele für Währungskorrelationen als Folgt und wir werden über die Details der Forex-Korrelation auf anderen Abschnitten dieser Website zu sprechen. Warum Währung Forex Correlations sind wichtig. Forex Korrelation muss auf Makro-Ebene verstanden werden und müssen im Auge behalten werden, vor allem, wenn wir mit mehreren Währung handeln Pairs Es besteht keine Notwendigkeit, es auf täglicher Basis zu überprüfen, wenn die Trades nicht auf irgendeine Art von Korrelationssystem basieren. In der Tat würden wir immer empfehlen, den Handel mit jedem vorgeschlagenen Korrelationssystem zu vermeiden Es wäre einfach zu kompliziert und nicht wert Ihre Zeit und Risiken. Wir müssen uns der Korrelation in verschiedenen Forex-Paaren bewusst sein, so dass wir vermeiden, jegliche Gewinne zu kündigen, indem wir irgendwelche entgegengesetzten Positionen für irgendwelche F nehmen Orex-Paare, die eine starke positive Korrelation aufweisen oder die ähnlichen Positionen für zwei Forex-Paare nehmen, die eine starke negative Korrelation aufweisen.